CARRASCO, Marine
Professeure agrégée
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Coordonnées |
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| Local : | C-6027 | |
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| Pavillon : | Lionel-Groulx | |
| Teléphone : | 514 343-2394 | |
| Courriel : | marine.carrasco [at] umontreal.ca | |
| Page Web : | Page personnelle | |
Présentation
« Je travaille sur deux sujets de recherche principaux. Tout d’abord, je m’intéresse aux tests de stabilité des paramètres et à ses applications en macroéconomie et finance. Mon second agenda de recherche porte sur la résolution de problèmes inverses et leur application en économétrie. J’étudie en particulier la méthode des moments généralisés quand il y a une infinité de conditions de moments. »
Thèmes de recherche
• Économétrie
• Séries chronologiques
• Économétrie financière
Bibliographie sélective
• « Linear Inverse Problems in Structural Econometrics », Handbook of Econometrics 6, édité par J.J. Heckman et E.E. Leamer, novembre 2007 (avec J.-P. Florens et É. Renault).
• « Efficient Estimation of General Dynamic Models with a Continuum of Moment Conditions », Journal of Econometrics 140, 2007, 529-573 (avec M. Chernov, J.-P. Florens et É. Ghysels).
• « Tests for Unit-Root Versus Threshold Specification with an Application to the PPP », Journal of Business & Economic Statistics 22(4), 2004, 382-395, (avec F. Bec et M. Ben Salem).
• « Mixing and Moment Properties of Various GARCH and Stochastic Volatility Models », Econometric Theory 18(1), 2002, 17-39 (avec X. Chen).
• « Misspecified Structural Change, Threshold, and Markov-Switching Models », Journal of Econometrics 109(2), 2002, 239-273.
Pour commentaires ou informations : SCECO-information [at] umontreal.ca
Page mise à jour le
9-05-2009
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