DUFOUR, Jean-Marie
Professeur émérite
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Présentation
« Mes recherches traitent de problèmes variés de méthodologie économétrique, notamment en vue d’applications en macroéconomie et en finance : méthodes d’inférence exactes, méthodes d’inférence basées sur des simulations, analyse statistique sur des modèles structurels et problèmes d’instruments faibles, tests de modèles de prix d'actifs financiers, méthodes non paramétriques, techniques pour l’analyse de séries chronologiques stationnaires et non stationnaires, analyse du changement structurel dans les données économiques, caractérisation et tests de causalité à court et à long termes, problèmes d’invariance de tests, fiabilité des modèles calculables d’équilibre général pour le développement économique. »
Thèmes de recherche
• Économétrie
• Macroéconomie
• Finance
Bibliographie sélective
• « Identification, Weak Instruments and Statistical Inference in Econometrics. Presidential address to the Canadian Economics Association », Canadian Journal of Economics 36, 2003, 767-808.
• « Short-Run and Long-Run Causality in Time Series: Theory », Econometrica 66, 1998, 1099-1125 (avec É. Renault).
• « Exact Inference Methods for First-Order Autoregressive Distributed Lag Models », Econometrica 66, 1998, 79-104 (avec J.F. Kiviet).
• « Some Impossibility Theorems in Econometrics, with Applications to Structural and Dynamic Models », Econometrica 65, 1997, 1365-1389.
• « Invariance, Nonlinear Models and Asymptotic Tests », Econometrica 59, 1991, 1601-1615 (avec M.G. Dagenais).
Pour commentaires ou informations : SCECO-information [at] umontreal.ca
Page mise à jour le
22-10-2010
Département de sciences économiques - FAS / Université de Montréal