GARCIA, René
Professeur honoraire
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| Courriel : | rene.garcia [at] umontreal.ca | |
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Présentation
René Garcia a obtenu un Ph.D. en économie de l'universté de Princeton en 1992. La même année, il est entré au département de sciences économiques de l'Université de Montréal.
Il est directeur de recherche et Vice-president du Finance Group au sein du Centre Interuniversitaire en recherche et analyse des organisations (CIRANO) et chercheur au Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ). Il est titulaire de la bourse de recherche de la Banque du Canada (2004-2009) et il est co-titulaire de la chaire Hydro-Québec en Gestion intégrée des risques et finances mathématiques.
En finance, René Garcia étudie les modèles dynamiques d'évaluation des actifs financiers et de gestion de portefeuille; en économétrie, il travaille sur des modèles non linéaires de séries chronologiques. Il s'intéresse notamment à l’évaluation des options sur actions dans des modèles d'équilibre intertemporels et au calcul de stratégies dynamiques de portefeuille par méthodes de Monte Carlo.
Thèmes de recherche
• Finance
• Économétrie
Bibliographie sélective
• « Asymptotic Properties of Monte Carlo Estimators of Diffusion Processes », Journal of Econometrics 134, 2006, 1-68 (avec J. Detemple et M. Rindisbacher).
• « Empirical Assessment of an Intertemporal Option Pricing Model with Latent Variables », Journal of Econometrics 116, 2003, 49-83 (avec R. Luger et É. Renault).
• « A Monte Carlo Method for Optimal Portfolios », Journal of Finance 58(1), février 2003, 401-446 (avec J Detemple et M. Rindisbacher).
• « Pricing and Hedging Derivative Securities with Neural Networks and a Homogeneity Hint », Journal of Econometrics 94, 2000, 93-115 (avec R. Gencay).
• « Asymptotic Null Distribution of the Likelihood Ratio Test in Markov Switching Models », International Economic Review 39(3), août 1998, 763-788.
Pour commentaires ou informations : SCECO-information [at] umontreal.ca
Page mise à jour le
22-10-2010
Département de sciences économiques - FAS / Université de Montréal