McCAUSLAND, William
Professeur agrégé
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Coordonnées |
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| Local : | C-6046 | |
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| Pavillon : | Lionel-Groulx | |
| Teléphone : | 514 343-7281 | |
| Courriel : | william.j.mccausland [at] umontreal.ca | |
| Page Web : | Page personnelle | |
William McCausland a obtenu un Ph.D. de l'Université du Minnesota en 2002. Il a ensuite rejoint le Département de sciences économiques de l'Université de Montréal.
Ses recherches actuelles portent sur l’application de l’économétrie bayésienne pour analyser les séries chronologiques en économie et en finance, la demande des consommateurs et des entreprises, le choix discret dans les expériences et le comportement des sujets dans les expériences de jeux répétés.
Il est chercheur au sein du Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ), du Centre for the Study of Choice (CenSoC) à l'Université de technologie, Sydney et du Centre interuniversitaire en recherche et analyse des organisations (CIRANO).
Thèmes de recherche
- Économétrie bayésienne
- Séries chronologiques, modèles espace-état
- Choix discret
- Fonctions flexibles dans l'économie de la consommation et de la production
Bibliographie sélective
- « The HESSIAN Method (Highly Efficient State Smoothing, In A Nutshell) », à paraître dans Journal of Econometrics.
- « Simulation Smoothing for State–space Models: A Computational Efficiency Analysis», Computational Statistics & Data Analysis 55, 2011, 199-212 (avec Shirley Miller et Denis Pelletier).
- « Random Consumer Demand », Economica 76, 2009, 89-107.
- « On Bayesian Analysis and Computation for Functions with Monotonicity and Curvature Restrictions », Journal of Econometrics 142, 2008, 484-507.
- « Time Reversibility of Stationary Regular Finite-State Markov Chains », Journal of Econometrics 136, 2007, 303-318.
Pour commentaires ou informations : SCECO-information [at] umontreal.ca
Page mise à jour le
11-01-2012
Département de sciences économiques - FAS / Université de Montréal